蜂巢丰瑞债券A,蜂巢丰瑞债券C: 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2024年第3季度阐述

2024-11-01 16:49

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金  基金科罚东说念主:蜂巢基金科罚有限公司  基金托管东说念主:浙商银行股份有限公司  阐述送出日历:2024 年 10 月 23 日                                      蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                            §1 枢纽指示   基金科罚东说念主的董事会及董事保证本阐述所载府上不存在演叨纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律职守。   基金托管东说念主浙商银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于2024年10月21日复核了本阐述 中的财务野心、净值发扬、财务司帐阐述、投资组合阐述等内容，保证复核内容不存在演叨记 载、误导性述说或者紧要遗漏。   基金科罚东说念主首肯以古道信用、死力尽职的原则科罚和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读 本基金的招募证实书偏激更新。   本阐述中财务府上未经审计。   本阐述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                       §2 基金居品大要 基金简称              蜂巢丰瑞债券 基金主代码             010084 基金运作方式            条约型开放式 基金合同见效日           2021 年 04 月 29 日 阐述期末基金份额总数        2,426,191,804.40 份                   在严格箝制风险并保握浅薄流动性的基础上，本基金力求得到 投资标的              高于功绩相比基准的投资收益，追求基金钞票的永远、稳当、                   握续升值。                   本基金在合同商定的投资范围内，在投降投资限制的基础上，                   通过对经济、阛阓的考虑，诈欺钞票建树策略、债券投资组合                   策略、信用类债券投资策略、可转债可交换债策略、息差策 投资策略                   略、钞票援助证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、                   国债期货投资策略等，在有用科罚风险的基础上，达成投资目                   标。                   中债轮廓全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期入款 功绩相比基准                   利率（税后）×20%                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基 风险收益特征                   金，但低于搀和型基金、股票型基金。 基金科罚东说念主             蜂巢基金科罚有限公司 基金托管东说念主             浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       蜂巢丰瑞债券 A                  蜂巢丰瑞债券 C                            第 1 页，共 13 页                                           蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 下属分级基金的往复代码            010084                           010085 阐述期末下属分级基金的份额          2,276,039,344.19 份               150,152,460.21 份 总数                        本基金为债券型基金，预期收                    本基金为债券型基金，预期收                        益和预期风险高于货币阛阓基                    益和预期风险高于货币阛阓基 下属分级基金的风险收益特征                        金，但低于搀和型基金、股票                    金，但低于搀和型基金、股票                        型基金。                             型基金。                      §3 主要财务野心和基金净值发扬                                                                        单元：东说念主民币元                             阐述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）      主要财务野心                                 蜂巢丰瑞债券 A                         蜂巢丰瑞债券 C 注：(1)所述基金功绩野心不包括握有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入用度后实验收益水平要低 于所列数字； (2)本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相干 用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢丰瑞债券 A 净值发扬                                                功绩相比基          净值增长率       净值增长率       功绩相比基 阶段                                             准收益率标        ①-③             ②-④          ①           表率差②        准收益率③                                                准差④ 畴昔三个月       -0.33%      0.08%         0.28%         0.08%         -0.61%          0.00% 畴昔六个月        1.33%      0.06%         1.21%         0.07%          0.12%         -0.01% 畴昔一年         4.84%      0.05%         3.12%         0.06%          1.72%         -0.01% 畴昔三年        21.13%      0.31%         5.70%         0.05%         15.43%          0.26% 自基金合同       77.12%      1.40%         6.82%         0.05%         70.30%          1.35% 见效起于今 蜂巢丰瑞债券 C 净值发扬          净值增长率       净值增长率       功绩相比基         功绩相比基 阶段                                                          ①-③             ②-④          ①           表率差②        准收益率③         准收益率标                                 第 2 页，共 13 页                                  蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                                       准差④ 畴昔三个月     -0.36%   0.08%     0.28%      0.08%   -0.64%    0.00% 畴昔六个月      1.27%   0.06%     1.21%      0.07%    0.06%   -0.01% 畴昔一年       4.73%   0.05%     3.12%      0.06%    1.61%   -0.01% 畴昔三年      20.79%   0.30%     5.70%      0.05%   15.09%    0.25% 自基金合同     68.88%   1.20%     6.82%      0.05%   62.06%    1.15% 见效起于今 注：本基金功绩相比基准为：中债轮廓全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行如期入款利率（税 后）×20%。                        第 3 页，共 13 页                                   蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 注：（1）本基金合同见效日为 2021 年 4 月 29 日； （2）凭据基金合同章程，自基金合同见效之日起 6 个月内，基金各项钞票建树比例需合乎基金合 同条目。箝制建仓期末和本阐述期末，本基金的钞票建树合乎基金合同的相干条目。 注：无。                          §4 科罚东说念主阐述                       任本基金的基金司理期限    姓名        职务                          证券从业年限        证实                       任职日历        离任日历                                                     李海涛先生，                                                     金融工程博                                                     士，多年证券                                                     阛阓从业经                                                     验。2012 年                                                     年 5 月担任广                                                     发银行金融市                                                     场部债券往复                                                     员，负责本币                                                     自营账户操                                                     作。2015 年            本基金基金经 李海涛                  2021-04-29     -       12 年    年 5 月从业券            理                                                     商固定收益                                                     部，负责自营                                                     账户债券投资                                                     往复科罚工                                                     作。2018 年                                                     基金科罚有限                                                     公司，现任基                                                     金投资部总                                                     监，负责基金                                                     投资职责。李                                                     海涛先生现担                                                     任蜂巢添鑫纯                          第 4 页，共 13 页                            蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                                              债债券型证券                                              投资基金、蜂                                              巢恒利债券型                                              证券投资基                                              金、蜂巢丰瑞                                              债券型证券投                                              资基金、蜂巢                                              丰和债券型证                                              券投资基金、                                              蜂巢润和六个                                              月握有期搀和                                              型证券投资基                                              金、蜂巢丰泰                                              三个月如期开                                              放债券型证券                                              投资基金、蜂                                              巢丰嘉债券型                                              证券投资基                                              金、蜂巢中证                                              同行存单 AAA                                              指数 7 天握有                                              期证券投资基                                              金的基金经                                              理。                                              李磊先生，上                                              国番邦语大学                                              国际买卖学硕                                              士，2016 年                                              至 2017 年担                                              任德邦证券股                                              份有限公司项                                              目司理，2017                                              年至 2020 年      本基金基金经                                  担任国盛证券 李磊            2024-06-17     -        7年      理                                       有限职守公司                                              高档神志经                                              理，2020 年                                              加入蜂巢基金                                              科罚有限公                                              司，担任信用                                              考虑员。李磊                                              先生现担任蜂                                              巢丰瑞债券型                                              证券投资基                   第 5 页，共 13 页                              蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                                                金、蜂巢添汇                                                纯债债券型证                                                券投资基金、                                                蜂巢添禧 87                                                个月如期开放                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                添益纯债债券                                                型证券投资基                                                金、蜂巢丰吉                                                纯债债券型证                                                券投资基金、                                                蜂巢丰裕债券                                                型证券投资基                                                金、蜂巢丰业                                                纯债一年如期                                                开放债券型发                                                起式证券投资                                                基金的基金经                                                理。 注：(1)基金的首任基金司理，其"任职日历"为基金合同见效日，其"下野日历"为凭据公司决议详情 的解聘日历； (2)非首任基金司理，其"任职日历"和"离任日历"区别指凭据公司决议详情的聘用日历息争聘日历。 注：无   本阐述期内，本基金科罚东说念主严格投降《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督科罚办法》《公开召募证券投资基金运作科罚办法》《公开召募开放式证券投资基金 流动性风险科罚章程》、基金合同和其他磋磨法律律例、监管部门的相干章程，依照古道信用、死力 尽职、安全高效的原则科罚和诈欺基金钞票，在慎重箝制投资风险的基础上，为基金份额握有东说念主谋 求最大利益，莫得发生挫伤基金份额握有东说念主利益的步履。   本阐述期内，本基金科罚东说念主严格实施 《证券投资基金科罚公司公说念往复轨制指引见地》和公司 公说念往复方面的相干轨制。本阐述期内，不存在挫伤投资者利益的不公说念往复步履。                     第 6 页，共 13 页                                   蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述   本阐述期内，本基金科罚东说念主严格实施公司相配往复监控与阐述相干轨制，未发现本基金存在异 常往复情况。本阐述期内，基金科罚东说念主科罚的悉数投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成 交较少的单边往复量均未出现最先该证券当日往复量的 5%的情况。 利率接踵下调，长端收益率下行空间开放。8 月债市监管力度有所升级，大行开启大额卖债操作， 利率先上后下。9 月上旬，阛阓往复偏弱的 8 月基本面数据、降息预期及存量房贷利率下调等身分， 长端利率邻接下行，9 月下旬政事局会议提前召开，阛阓风险偏好扭转，债券收益率快速诊疗。   信用债方面，三季度信用利差全体走扩，8 月、9 月答理界限增长速率不足往年同期，信用债需 求随答理界限增幅放缓而消弱，同期 8 月以来政府债券刊行提速，存单利率握续高位，资金面中性 偏紧，非银和银行间流动性分层，信用债流动性溢价抬升。   居品运作方面，本基金在三季度以信用债建树为主，通过从下到上的个券分析，深耕易耨，捕 捉逾额收益，关于发达区域城投箝制拉遥远期，同期，本基金加大利率债波段操作的频率和幅度， 得到了一定的老本利得增厚。后续咱们将保握现时的策略，信用债底仓部分保握票息收益和流动性 的均衡，严格箝制信用风险，利率债蹙迫仓位保握生动。   箝制阐述期末蜂巢丰瑞债券 A 基金份额净值为 1.0694 元，本阐述期内，该类基金份额净值增长 率为-0.33%，同期功绩相比基准收益率为 0.28%；箝制阐述期末蜂巢丰瑞债券 C 基金份额净值为   本基金本阐述期内未出现邻接 20 个职责日基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合阐述                                                      占基金总钞票的比例       序号           神志               金额(元)                                                         （%）                 其中：股票                            -             -                 其中：债券             2,833,587,034.45         97.11                          第 7 页，共 13 页                                         蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                            钞票援助证券                         -                  -                       其中：买断式回购的                                                           -                  -                       买入返售金融钞票                       银行入款和结算备付                       金揣度 注：本基金本阐述期内未进行股票投资。 注：本基金本阐述期末未握有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金本阐述期内未进行股票投资。                                                               占基金钞票净值比例        序号                  债券品种          公允价值(元)                                                                   (％)                       其中：战略性金融债           139,935,602.74                 5.39                                                                      占基金钞票净   序号          债券代码           债券称号      数目(张)         公允价值(元)                                                                       值比例(%)                                第 8 页，共 13 页                                    蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述                      债 02                                71 细 注：本基金本阐述期末未握有钞票援助证券。 注：本基金本阐述期末未握有贵金属。 注：本基金本阐述期末未握有权证。     国债期货动作利率生息品的一种，有助于科罚债券组合的久期、流动性和阛阓风险。基金科罚 东说念主凭据风险科罚的原则，以套期保值为办法，箝制诈欺国债期货，擢升投资组合的运作收尾。通过 仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限制保证基金钞票安全的基础上，力务达成基金钞票的永远 领会升值。 注：本基金本阐述期末未握有国债期货。     本基金本阐述期内未投资国债期货。 到公开责问、处罚的情形证实     本阐述期内，本基金投资决议形态合乎相干法律律例的条目，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案走访，不存在阐述编制日前一年内受到公开责问、                           第 9 页，共 13 页                                   蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 处罚的情形。   (1) 22 浦发银行 01 (刊行东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因违纪野心和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (2) 24 光大银行债 02 (刊行东说念主：中国光大银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因违纪野心受到监管机构处罚。   本基金本阐述期内未进行股票投资。          序号                称号                   金额(元) 注：本基金本阐述期末未握有可转债。 注：本基金本阐述期内未进行股票投资。   由于四舍五入的原因，本阐述中触及比例诡计的分项之和与揣度项之间可能存在尾差。                   §6 开放式基金份额变动                                                           单元：份                        蜂巢丰瑞债券 A               蜂巢丰瑞债券 C 阐述期期初基金份额总数                2,368,915,930.38        826,322,197.75 阐述期本事基金总申购份额                  10,728,851.28        209,070,727.02 减：阐述期本事基金总赎回份                103,605,437.47        885,240,464.56 额                        第 10 页，共 13 页                                      蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 阐述期本事基金拆分变动份额                                -                        - （份额减少以“-”填列） 阐述期期末基金份额总数                   2,276,039,344.19           150,152,460.21             §7 基金科罚东说念主诈欺固有资金投老本基金情况 注：本阐述期内，基金科罚东说念主未诈欺固有资金投老本基金。 注：本阐述期内，基金科罚东说念主未诈欺固有资金投老本基金。               §8 影响投资者决议的其他枢纽信息                                                      阐述期末握有基金情               阐述期内握有基金份额变化情况                                                          况              握有基金 投资者类         份额比例  别           达到或者        序号               期初份额       申购份额      赎回份额    握有份额       份额占比              最先 20%              的时辰区               间  机构     1       -                        0       0              69.1148%                            居品格外风险     本阐述期内，本基金存在单一投资者握有份额比例达到或最先 20%的情况，由此可能导致的 格外风险主要包括： 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金钞票以玩忽基金份额握有东说念主的赎回央求，基金份额握有东说念主可能无法实时赎回握有的 一说念基金份额； 某笔或者某些申购或调度转入央求有可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者最先 50% 时，本基金科罚东说念主可拒却该握有东说念主对本基金基金份额建议的申购及调度转入央求；                          第 11 页，共 13 页                                  蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述   本阐述期内，基金科罚东说念主凭据《公开召募证券投资基金信息涌现科罚办法》的磋磨章程，在《证 券时报》、基金科罚东说念主官网以及中国证监会基金电子化信息涌现平台进行了如下信息涌现： 告》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》; 售有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》; 售有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金科罚东说念主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时辰内至基金科罚东说念主、                        第 12 页，共 13 页                               蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度阐述 基金托管东说念主的办公阵势免费查阅。   投资者对本阐述如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）筹商本基金科罚东说念主。                                            蜂巢基金科罚有限公司                                          二〇二四年十月二十三日                     第 13 页，共 13 页