蜂巢添跃66个月定开债券: 蜂巢添跃66个月依期怒放债券型证券投资基金2024年第3季度陈述

2024-11-01 17:00

蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金      基金解决东谈主:蜂巢基金解决有限公司      基金托管东谈主:兴业银行股份有限公司      陈述送出日历:2024 年 10 月 23 日                      蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                       §1 报复教唆   基金解决东谈主的董事会及董事保证本陈述所载而已不存在荒唐记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律累赘。   基金托管东谈主兴业银行股份有限公司证实本基金合同规则，于2024年10月21日复核了本陈述 中的财务主义、净值发挥、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在荒唐记 载、误导性述说或者要紧遗漏。   基金解决东谈主承诺以淳厚信用、悉力尽职的原则解决和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其改日发挥。投资有风险，投资者在作出投资有经营前应仔细阅读 本基金的招募讲明书过甚更新。   本陈述中财务而已未经审计。   本陈述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                     §2 基金居品概况 基金简称                        蜂巢添跃 66 个月定开债券 基金主代码                       008316 基金运作模式                      条约型依期怒放式 基金合同奏效日                     2020 年 12 月 10 日 陈述期末基金份额总和                  7,990,034,644.25 份                             本基金给与严格的买入抓有到期策略，投资于                             剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余阻塞 投资地点                             期的固定收益类用具，在限度组合净值波动率                             的前提下，力务杀青基金钞票的端庄升值。                             本基金在合同商定的投资限制内，在降服投资                             礼貌的基础上，通过对经济、市集的沟通，在                             阻塞期哄骗钞票设立策略、信用债投资策略、 投资策略                        阻塞期现款解有经营略、钞票支柱证券投资策                             略、证券公司短期公司债投资策略、杠杆投资                             策略等，在怒放期提防流动性解决，在灵验管                             理风险的基础上，达成投资地点。                             本基金每个阻塞期的功绩比拟基准为该阻塞期 功绩比拟基准                             肇始日的三年期定存利率（税后）+1%                             本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平 风险收益特征                      低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币市集                             基金。                       第 1 页，共 11 页                            蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 基金解决东谈主                               蜂巢基金解决有限公司 基金托管东谈主                               兴业银行股份有限公司                       §3 主要财务主义和基金净值发挥                                                                  单元：东谈主民币元             主要财务主义                   陈述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30                                                    日） 注：(1)所述基金功绩主义不包括抓有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低 于所列数字； (2)本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按摊余成本法 核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已杀青收益和本期利润的金额止境。                                              功绩比拟基          净值增长率        净值增长率     功绩比拟基 阶段                                           准收益率标     ①-③           ②-④          ①            圭表差②      准收益率③                                              准差④ 往常三个月         1.05%     0.01%       0.96%      0.01%         0.09%         0.00% 往常六个月         2.10%     0.01%       1.92%      0.01%         0.18%         0.00% 往常一年          4.02%     0.01%       3.89%      0.01%         0.13%         0.00% 往常三年         12.80%     0.01%      12.09%      0.01%         0.71%         0.00% 自基金合同        16.02%     0.01%      15.59%      0.01%         0.43%         0.00% 奏效起于今 注：（1）本基金竖立于 2020 年 12 月 10 日； （2）本基金功绩比拟基准为：本基金每个阻塞期的功绩比拟基准为该阻塞期肇始日的三年期定存利 率（税后）+1%。                               第 2 页，共 11 页                        蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：本基金合同奏效日为 2020 年 12 月 10 日。证实基金合同规则，自基金合同奏效之日起 6 个月内， 基金各项钞票设立比例需相宜基金合同条目。放胆建仓期末和本陈述期末，基金的钞票设立相宜基 金合同的相关条目。 注：无。                         §4 解决东谈主陈述                      任本基金的基金司理期限    姓名        职务                         证券从业年限        讲明                      任职日历        离任日历                                                    金之洁先生，                                                    好意思国马里兰大                                                    学金融学硕                                                    士，2013 年                                                    加入广发银行            本基金基金经 金之洁                 2020-12-10     -       11 年    股份有限公司            理                                                    金融市集部从                                                    事债券投资交                                                    易使命，曾担                                                    任低级和中级                                                    交游员，2018                         第 3 页，共 11 页                   蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                                               年加入蜂巢基                                               金解决有限公                                               司，任交游部                                               副总监，现任                                               基金投资部联                                               席总监。金之                                               洁先生现担任                                               蜂巢丰业纯债                                               一年依期怒放                                               债券型发起式                                               证券投资基                                               金、蜂巢添益                                               纯债债券型证                                               券投资基金、                                               蜂巢添元纯债                                               债券型证券投                                               资基金、蜂巢                                               添跃 66 个月                                               依期怒放债券                                               型证券投资基                                               金、蜂巢丰华                                               债券型证券投                                               资基金、蜂巢                                               丰吉纯债债券                                               型证券投资基                                               金和蜂巢上海                                               计帐所 0-3 年                                               战略性金融债                                               指数证券投资                                               基金的基金经                                               理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“辞职日历”为证实公司决议 细主义解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”隔离指证实公司决议细主义聘用日历息争聘日 期。 注：无。   本陈述期内，本基金解决东谈主严格降服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督解决办法》《公开召募证券投资基金运作解决办法》《公开召募怒放式证券投资基金                    第 4 页，共 11 页                       蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 流动性风险解决规则》、基金合同和其他相关法律功令、监管部门的相关规则，依照淳厚信用、悉力 尽职、安全高效的原则解决和哄骗基金钞票，在崇拜限度投资风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。   本陈述期内，本基金解决东谈主严格推论《证券投资基金解决公司自制交游轨制指挥主张》和公司 自制交游方面的相关轨制。本陈述期内，不存在毁伤投资者利益的不自制交游行径。   本陈述期内，本基金解决东谈主严格推论公司特别交游监控与陈述相关轨制，未发现本基金存在异 常交游情况。本陈述期内，基金解决东谈主解决的通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成 交较少的单边交游量均未出现超过该证券当日交游量的 5%的情况。   三季度债券收益领先下后上，波动彰着增大。影响市集的主要身分包括 7-8 月央行对长端利率 的预期指引，以及在二级市集贸易国债的操作落地。另外皮需求抓续走弱的情况下，央行先是在三 中全会后实施了年内的初度降息，同期暗意将加大货币战略逆周期退换力度。但光靠货币战略，需 乞降预期难以扭转，收益率也在此经过中轰动走低，10 年国债利率在 8 月初度向下打破 2.1%。随后 有经营层在 9 月将战略要点全面转向稳增长，9 月下旬央行在国新办发布会上再度文书降准降息，随 后召开的政事局会议则扭转了市集对战略的预期，权利市集在 9 月终末一周出现暴涨，风险偏好的 回转使得债券收益率在三季度的终末几个交游日出现彰着反弹。   在战略彰着转向后，四季度债券市集需要重点热心的也曾增量财政战略的落地，一是增量的规 模，二是热心增量财政的投向。关于权利市集的抓续高潮，市集风险偏好回转导致的收益率反弹， 咱们觉得幅度有限，短期的冲击可能来自于债基和快活赎回，但幅度应小于 22 年四季度水平，尤其 是利率债有银行设立户的支柱，反弹幅度可控，在货币战略并未转向，致使可能进一步缩小的情况 下，咱们觉得利率债此轮概况率是反弹行情，并非回转。信用债在经过调解后，利差彰着建造，具 有较好的设立价值。   本基金在三季度保管了较高的杠杆水平。居品在缴税、跨月等时点通过合理安排杠杆融资策略， 镌汰融资成本，以务杀青较高的套息收益。   放胆陈述期末蜂巢添跃 66 个月定开债券基金份额净值为 1.0045 元，本陈述期内，基金份额净 值增长率为 1.05%，同期功绩比拟基准收益率为 0.96%。                       第 5 页，共 11 页                            蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述   本基金本陈述期内未出现说合 20 个使命日基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合陈述                                                          占基金总钞票的比例       序号              技俩              金额(元)                                                             （%）                 其中：股票                                -              -                 其中：债券              14,514,905,689.57           99.97                      钞票支柱证券                          -              -                 其中：买断式回购的                                                      -              -                 买入返售金融钞票                 银行进款和结算备付                 金整个 注：本基金本陈述期末未抓有股票。 注：本基金本陈述期末未抓有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金本陈述期末未抓有股票。                                                          占基金钞票净值比例       序号             债券品种            摊余成本(元)                                                              (％)                            第 6 页，共 11 页                                 蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                        其中：战略性金融债         14,279,934,701.20              177.91                                                                      占基金钞票净     序号          债券代码          债券称号       数目(张)        摊余成本(元)                                                                       值比例(%) 细 注：本基金本陈述期末未抓有钞票支柱证券。 注：本基金本陈述期末未抓有贵金属。 注：本基金本陈述期末未抓有权证。     证实基金合同规则，本基金不投资国债期货。                                  第 7 页，共 11 页                      蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：证实基金合同规则，本基金不投资国债期货。   证实基金合同规则，本基金不投资国债期货。 到公开臆造、处罚的情形讲明   本陈述期内，本基金投资有经营顺次相宜相关法律功令的条目，未发现本基金投资的前十名证券 的刊行主体本期出现被监管部门立案探听，或在陈述编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形。   本基金本陈述期末未抓有股票。 注：无。 注：本基金本陈述期末未抓有可转债。 注：本基金本陈述期末未抓有股票。   由于四舍五入的原因，本陈述中波及比例经营的分项之和与整个项之间可能存在尾差。                    §6 怒放式基金份额变动                                                        单元：份 陈述期期初基金份额总和                                   7,990,034,633.88 陈述期技巧基金总申购份额                                             10.37 减：陈述期技巧基金总赎回份额                                               - 陈述期技巧基金拆分变动份额（份额减少以                                          - “-”填列） 陈述期期末基金份额总和                                   7,990,034,644.25                      第 8 页，共 11 页                         蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述             §7 基金解决东谈主哄骗固有资金投成本基金情况 注：本陈述期内，基金解决东谈主未哄骗固有资金投成本基金。 注：本陈述期内，基金解决东谈主未哄骗固有资金投成本基金。               §8 影响投资者有经营的其他报复信息                                                    陈述期末抓有基金情              陈述期内抓有基金份额变化情况                                                        况              抓有基金 投资者类         份额比例  别           达到或者        序号               期初份额       申购份额     赎回份额   抓有份额       份额占比              超过 20%              的时刻区               间  机构                            居品特等风险     本陈述期内，本基金存在单一投资者抓有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的 特等风险主要包括： 净值剧烈波动的风险； 时变现基金钞票以卤莽基金份额抓有东谈主的赎回央求，基金份额抓有东谈主可能无法实时赎回抓有的全 部基金份额； 笔或者某些申购或转念转入央求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到或者超过 50% 时，本基金解决东谈主可圮绝该抓有东谈主对本基金基金份额提倡的申购及转念转入央求；                          第 9 页，共 11 页                        蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述   本陈述期内，基金解决东谈主证实《公开召募证券投资基金信息暴露解决办法》的相关规则，在《上 海证券报》、基金解决东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息暴露平台进行了如下信息暴露： 告》； 陈述》； 告》； 有限公司为代销机构并进入其费率优惠看成的公告》； 有限公司为代销机构并进入其费率优惠看成的公告》； 售有限公司为代销机构并进入其费率优惠看成的公告》。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金解决东谈主网站(http://www.hexaamc.com)查阅，或在营业时刻内至基金解决东谈主、 基金托管东谈主的办公神志免费查阅。   投资者对本陈述如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）商榷本基金解决东谈主。                         第 10 页，共 11 页 蜂巢添跃 66 个月依期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                        蜂巢基金解决有限公司                      二〇二四年十月二十三日 第 11 页，共 11 页