蜂巢中证同行存单AAA指数7天捏有期: 蜂巢中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金2024年第3季度请教

2024-11-01 16:00

蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         基金治理东谈主:蜂巢基金治理有限公司       基金托管东谈主:上海浦东发展银行股份有限公司         请教送出日历:2024 年 10 月 23 日                   蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教                       §1 伏击辅导   基金治理东谈主的董事会及董事保证本请教所载贵府不存在舛错记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律牵累。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司阐述本基金合同章程，于2024年10月21日复核 了本请教中的财务方针、净值弘扬、财务管帐请教、投资组合请教等内容，保证复核内容不存 在舛错记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金治理东谈主愉快以淳厚信用、勤勉尽职的原则治理和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募评释书极度更新。   本请教中财务贵府未经审计。   本请教期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                     §2 基金居品大概 基金简称                        蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期 基金主代码                       018453 基金运作样子                      条约型怒放式 基金合同收效日                     2023 年 12 月 06 日 请教期末基金份额总数                  10,670,114.55 份                             本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度 投资场地                        之前取得与标的指数同样的总呈文，追求追踪                             偏离度及追踪舛错的最小化。                             本基金为被迫式指数基金，选定抽样复制法，                             主要以标的指数的成份券组成为基础，详尽考                             虑追踪成果、操气派险等身分构建投资组合，                             并阐述本基金钞票界限、日常申赎情况、商场                             流动性、同行存单交往特色及交往旧例等情                             况，进行优化，遴荐合适的同行存单钞票进行                             投资，以实现对标的指数的灵验追踪。 投资策略                             在平常商场情况下，力求本基金的净值增长率                             与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的有余                             值不跳跃 0.2%，年追踪舛错不跳跃 2%。如因指                             数编制国法或其他身分导致追踪偏离度和追踪                             舛错跳跃上述范围，基金治理东谈主应选定合理措                             施幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。                             本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复                       第 1 页，共 12 页                        蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教                                    制策略；（2）替代性策略；（3）债券投资策略；                                    （4）钞票救济证券投资策略。                                    中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东谈主民币 功绩相比基准                                    一年按期入款利率(税后)*5%                                    本基金为指数型基金，主要选定抽样复制和动                                    态最优化的花式追踪标的指数的弘扬，具有与 风险收益特征                                    标的指数、以及标的指数所代表的同行存单市                                    场同样的风险收益特征。 基金治理东谈主                              蜂巢基金治理有限公司 基金托管东谈主                              上海浦东发展银行股份有限公司                      §3 主要财务方针和基金净值弘扬                                                              单元：东谈主民币元             主要财务方针                  请教期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30                                                   日） 注：(1)所述基金功绩方针不包括捏有东谈主认购或交往基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除干系 用度后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                             功绩相比基            净值增长率     净值增长率     功绩相比基 阶段                                          准收益率标     ①-③        ②-④            ①         花式差②      准收益率③                                             准差④ 已往三个月        0.17%     0.01%       0.49%      0.01%     -0.32%         0.00% 已往六个月        0.49%     0.01%       1.11%      0.01%     -0.62%         0.00% 自基金合同        1.17%     0.01%       2.03%      0.01%     -0.86%         0.00% 收效起于今 注：（1）本基金基金合同收效日为 2023 年 12 月 6 日。 （2）本基金的功绩相比基准为：中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东谈主民币一年按期入款利率 （税后）*5%。                              第 2 页，共 12 页                     蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教 注：（1）本基金合同收效日为 2023 年 12 月 6 日，末端本请教期末尚起火 1 年。 （2）阐述基金合同章程，自基金合同收效之日起 6 个月内，基金各项钞票成就比例需稳妥基金合同 条件。末端建仓期末和本请教期末，本基金的钞票成就稳妥基金合同的干系条件。 注：无。                         §4 治理东谈主请教                      任本基金的基金司理期限    姓名        职务                          证券从业年限        评释                      任职日历        离任日历                                                     李海涛先生，                                                     金融工程博                                                     士，多年证券                                                     商场从业经            本基金基金经 李海涛                 2023-12-06     -        12 年    验。2012 年            理                                                     年 5 月担任广                                                     发银行金融市                                                     场部债券交往                         第 3 页，共 12 页                蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教                                                员，负责本币                                                自营账户操                                                作。2015 年                                                年 5 月从业券                                                商固定收益                                                部，负责自营                                                账户债券投资                                                交往治理工                                                作。2018 年                                                基金治理有限                                                公司，现任基                                                金投资部总                                                监，负责基金                                                投资使命。李                                                海涛先生现担                                                任蜂巢添鑫纯                                                债债券型证券                                                投资基金、蜂                                                巢恒利债券型                                                证券投资基                                                金、蜂巢丰瑞                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                丰和债券型证                                                券投资基金、                                                蜂巢润和六个                                                月捏有期夹杂                                                型证券投资基                                                金、蜂巢丰泰                                                三个月按期开                                                放债券型证券                                                投资基金、蜂                                                巢丰嘉债券型                                                证券投资基                                                金、蜂巢中证                                                同行存单 AAA                                                指数 7 天捏有                                                期证券投资基                                                金的基金经                                                理。 注：（1）基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，其“辞职日历”为阐述公司决 议细方针解聘日历；                    第 4 页，共 12 页                     蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教 （2）非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”折柳指阐述公司决议细方针聘请日历息争聘 日历。 注：无。   本请教期内，本基金治理东谈主严格效用《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督治理办法》《公开召募证券投资基金运作治理办法》《公开召募怒放式证券投资基金 流动性风险治理章程》、基金合同和其他干系法律法例、监管部门的干系章程，依照淳厚信用、勤勉 尽职、安全高效的原则治理和诓骗基金钞票，在肃肃轨则投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额捏有东谈主利益的看成。   本请教期内，本基金治理东谈主严格试验 《证券投资基金治理公司平正交往轨制归拢概念》和公司 平正交往方面的干系轨制。本请教期内，不存在毁伤投资者利益的不屈正交往看成。   本请教期内，本基金治理东谈主严格试验公司极端交往监控与请教干系轨制，未发现本基金存在异 常交往情况。本请教期内，基金治理东谈主宰理的通盘投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成 交较少的单边交往量均未出现跳跃该证券当日交往量的 5%的情况。   三季度，好意思国运行参加基本面数据下滑、休闲率高潮态势，国际钞票履历了日元加息和好意思国降 息的双重影响，套息回转交往平直的影响是少顷打击国际风险情谊，带动离岸东谈主民币的快速增值。 可是不错看到这种增值对提振国内风险钞票作用较小，核心依然缺失国内需求端刺激的措施。可是 在货币计谋上的影响是推进央行在 7 月份进行了价钱型调控的改良举措并运行进行降息操作，何况 在 8 月份对由降息操作导致的债券收益率下行进行修正，同期运行进行“买短卖长”的弧线治理操 作，肃肃参加财政-货币相协同的计谋阶段。由于货币端的开启到信用端传导链条不畅通，职权商场 举座仍然弘扬孱弱，商场在 8 月履历过两周的协调之后，债券类钞票再度受到商场追捧，收益率突 破年内低点后，在 9 月底快速回转再行回到三季度商场波动核心的较高位置。本居品在三季度链接 以成就同行存单为主，季度收益举座较为稳健。   在三季度末商场对财政膨大计谋的激烈预期下，推进职权商场大幅上行，带动资金从债券商场 赎回，推进收益率大幅上行，现在这一近况的督察需要商场预期的计谋落地，可是短期达成难度较 大，四季度债券商场可能参加区别波动态势。                         第 5 页，共 12 页                      蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教   末端请教期末蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期基金份额净值为 1.0117 元，本请教期内， 基金份额净值增长率为 0.17%，同期功绩相比基准收益率为 0.49%。   本基金请教期内截止至 2024 年 9 月 30 日不息 63 个使命日低于 5000 万元，基金治理东谈主已按基 金合同商定向中国证监会请教并提倡治理有计算，基金治理东谈主现已主动承担本基金运作经由中产生的 各式固定用度，直到基金钞票净值低于 5000 万元的情形隐没。本基金本请教期内未发生不息 20 个 使命日基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主的情况。                        §5 投资组合请教                                                         占基金总钞票的比例      序号            名堂               金额(元)                                                            （%）               其中：股票                                 -              -               其中：债券                      9,436,306.03         86.16                    钞票救济证券                           -              -               其中：买断式回购的                                                     -              -               买入返售金融钞票               银行入款和结算备付               金共计 注：本基金本请教期内未进行股票投资。 注：本基金本请教期末未捏有通过港股通机制投资的港股。                          第 6 页，共 12 页                             蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教 注：本基金本请教期内未进行股票投资。                                                                占基金钞票净值比例         序号                债券品种            公允价值(元)                                                                    (％)                      其中：计谋性金融债                             -                  -                                                                       占基金钞票净     序号          债券代码         债券称呼       数目(张)           公允价值(元)                                                                        值比例(%)                           CD116                           CD172                           CD024                           CD093                           CD151                           CD137 细 注：本基金本请教期末未捏有钞票救济证券。                                 第 7 页，共 12 页                    蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教 注：本基金本请教期末未捏有贵金属。 注：本基金本请教期末未捏有权证。   阐述基金合同章程，本基金不投资国债期货。 注：阐述基金合同章程，本基金不投资国债期货。   阐述基金合同章程，本基金不投资国债期货。 到公开驳诘、处罚的情形评释   本请教期内，本基金投资决策设施稳妥干系法律法例的条件，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在请教编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。   (1) 24 交通银行 CD172 (刊行东谈主：交通银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算受到监管机构处罚。   (2) 24 农业银行 CD116 (刊行东谈主：中国农业银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (3) 24 中原银行 CD151 (刊行东谈主：中原银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (4) 24 光大银行 CD093 (刊行东谈主：中国光大银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算受到监管机构处罚。   (5) 24 中国银行 CD024 (刊行东谈主：中国银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (6) 24 吉祥银行 CD062 (刊行东谈主：吉祥银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (7) 24 中信银行 CD137 (刊行东谈主：中信银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因资金违法屡次受到监管机构处罚。   (8) 23 兴业银行 CD330 (刊行东谈主：兴业银行股份有限公司)                        第 8 页，共 12 页                    蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算受到监管机构处罚。   (9) 24 诞生银行 CD101 (刊行东谈主：中国诞生银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因违法盘算屡次受到监管机构处罚。   (10) 24 广发银行 CD101 (刊行东谈主：广发银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主极度分支机构因未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   本基金本请教期末未捏有股票。         序号                  称呼                 金额(元) 注：本基金本请教期末未捏有可转债。 注：本基金本请教期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，本请教中波及比例盘算的分项之和与共计项之间可能存在尾差。                    §6 怒放式基金份额变动                                                          单元：份 请教期期初基金份额总数                                        52,634,757.10 请教期期间基金总申购份额                                          914,774.51 减：请教期期间基金总赎回份额                                     42,879,417.06 请教期期间基金拆分变动份额（份额减少以                                            - “-”填列）                         第 9 页，共 12 页                     蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教 请教期期末基金份额总数                                                  10,670,114.55             §7 基金治理东谈主诓骗固有资金投老本基金情况 注：本请教期内，基金治理东谈主未诓骗固有资金投老本基金。 注：本请教期内，基金治理东谈主未诓骗固有资金投老本基金。               §8 影响投资者决策的其他伏击信息                                                         请教期末捏有基金情               请教期内捏有基金份额变化情况                                                             况              捏有基金 投资者类         份额比例  别           达到或者        序号               期初份额       申购份额      赎回份额       捏有份额       份额占比              跳跃 20%              的期间区               间  机构  个东谈主    1        -                        0         0               26.1539%                            居品独有风险   本请教期内，本基金存在单一投资者捏有份额比例达到或跳跃 20%的情况，由此可能导致的 独有风险主要包括： 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金钞票以布置基金份额捏有东谈主的赎回苦求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的 一起基金份额；                          第 10 页，共 12 页                      蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教 某笔或者某些申购或调节转入苦求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到或者跳跃 50% 时，本基金治理东谈主可拒却该捏有东谈主对本基金基金份额提倡的申购及调节转入苦求；   本请教期内，基金治理东谈主阐述《公开召募证券投资基金信息清楚治理办法》的干系章程，在《上 海证券报》、基金治理东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息清楚平台进行了如下信息清楚： 告》； 销渠谈按期定额投资业务的公告》； 季度请教》； 期请教》； 有限公司为代销机构并参加其费率优惠看成的公告》； 有限公司为代销机构并参加其费率优惠看成的公告》； 售有限公司为代销机构并参加其费率优惠看成的公告》。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。                          第 11 页，共 12 页                    蜂巢中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度请教   投资者可登录基金治理东谈主网站(http://www.hexaamc.com)查阅，或在商业期间内至基金治理东谈主、 基金托管东谈主的住所免费查阅。   投资者对本请教如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）规划本基金治理东谈主。                                               蜂巢基金治理有限公司                                             二〇二四年十月二十三日                       第 12 页，共 12 页