蜂巢丰业一年定开: 蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金2024年第3季度叙述

2024-11-01 15:49

蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金       基金惩处东说念主:蜂巢基金惩处有限公司       基金托管东说念主:兴业银行股份有限公司        叙述送出日历:2024 年 10 月 23 日                  蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                       §1 紧迫领导   基金惩处东说念主的董事会及董事保证本叙述所载府上不存在乖谬记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司凭证本基金合同规则，于2024年10月21日复核了本叙述 中的财务想法、净值发达、财务管帐叙述、投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在乖谬记 载、误导性述说或者紧要遗漏。   基金惩处东说念主应允以憨厚信用、戮力尽职的原则惩处和愚弄基金财富，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读 本基金的招募确认书偏激更新。   本叙述中财务府上未经审计。   本叙述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                     §2 基金居品简略 基金简称                        蜂巢丰业一年定开 基金主代码                       008568 基金运作面孔                      协议型、依期灵通式 基金合同奏效日                     2019 年 12 月 26 日 叙述期末基金份额总和                  1,716,338,722.07 份                             在严格按捺风险并保抓邃密流动性的基础上， 投资方向                        本基金力求赢得高于功绩比拟基准的投资收                             益，追求基金财富的长期、稳妥、抓续升值。                             本基金在合同商定的投资规模内，在效劳投资                             限定的基础上，通过对经济、商场的斟酌，在                             闭塞期愚弄财富竖立策略、债券投资组合策 投资策略                        略、信用类债券投资策略、财富守旧证券投资                             策略、证券公司短期公司债投资策略、期限管                             理策略等，在灵通期看重流动性惩处，在灵验                             惩处风险的基础上，达成投资方向。 功绩比拟基准                      中债详细全价（总值）指数收益率                             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征                      于货币商场基金，但低于混杂型基金、股票型                             基金。 基金惩处东说念主                       蜂巢基金惩处有限公司 基金托管东说念主                       兴业银行股份有限公司                       第 1 页，共 13 页                        蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                       §3 主要财务想法和基金净值发达                                                                  单元：东说念主民币元            主要财务想法                    叙述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30                                                    日） 注：(1)所述基金功绩想法不包括抓有东说念主认购或来回基金的各项用度，计入用度后执行收益水平要低 于所列数字； (2)本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除关系 用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。                                              功绩比拟基          净值增长率        净值增长率     功绩比拟基 阶段                                           准收益率标     ①-③           ②-④          ①            范例差②      准收益率③                                              准差④ 往日三个月        -0.28%     0.09%       0.26%      0.10%     -0.54%         -0.01% 往日六个月         0.90%     0.07%       1.32%      0.09%     -0.42%         -0.02% 往日一年          6.77%     0.23%       3.53%      0.07%         3.24%         0.16% 往日三年         13.43%     0.14%       5.97%      0.06%         7.46%         0.08% 自基金合同        21.07%     0.12%       7.62%      0.07%     13.45%            0.05% 奏效起于今 注：（1）本基金设立于 2019 年 12 月 26 日； （2）本基金功绩比拟基准为：中债详细全价（总值）指数收益率。                               第 2 页，共 13 页                     蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 注：本基金合同奏效日为 2019 年 12 月 26 日，凭证基金合同规则，自基金合同奏效之日起 6 个月 内，基金各项财富竖立比例需合适基金合同条款。戒指建仓期末和本叙述期末，本基金的财富竖立 合适基金合同的关系条款。 注：无。                          §4 惩处东说念主叙述                       任本基金的基金司理期限    姓名        职务                          证券从业年限     确认                       任职日历        离任日历                                                   廖新昌先生，                                                   硕士斟酌生，                                                   特准金融分析                                                   师（CFA），曾            本基金基金经                                                   在广发银行从            理，公司副总 廖新昌                  2019-12-26     -     27 年    事外汇、债            司理、投资总                                                   券、生息居品            监                                                   来回和财富组                                                   合惩处等工                                                   作，2014 年                          第 3 页，共 13 页                蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                                             行金融商场部                                             副总司理，                                             至 2018 年 4                                             月任广发银行                                             财富惩处部副                                             总司理。廖新                                             昌先生曾担任                                             中国银行间市                                             场来回商协会                                             注册民众、中                                             国银行间商场                                             来回商协会自                                             律责罚民众和                                             广东省自主发                                             债民众参谋人等                                             社会职务。廖                                             新昌先生现担                                             任蜂巢添鑫纯                                             债债券型证券                                             投资基金、蜂                                             巢添汇纯债债                                             券型证券投资                                             基金、蜂巢添                                             幂中短债债券                                             型证券投资基                                             金、蜂巢丰业                                             纯债一年依期                                             灵通债券型发                                             起式证券投资                                             基金、蜂巢丰                                             鑫纯债一年定                                             期灵通债券型                                             发起式证券投                                             资基金基金经                                             理。                                             金之洁先生，                                             好意思国马里兰大                                             学金融学硕       本基金基金经                                士，2013 年 金之洁             2020-04-29     -     11 年       理                                     加入广发银行                                             股份有限公司                                             金融商场部从                                             事债券投资交                     第 4 页，共 13 页               蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                                            易使命，曾担                                            任低级和中级                                            来回员，2018                                            年加入蜂巢基                                            金惩处有限公                                            司，任来回部                                            副总监，现任                                            基金投资部联                                            席总监。金之                                            洁先生现担任                                            蜂巢丰业纯债                                            一年依期灵通                                            债券型发起式                                            证券投资基                                            金、蜂巢添益                                            纯债债券型证                                            券投资基金、                                            蜂巢添元纯债                                            债券型证券投                                            资基金、蜂巢                                            添跃 66 个月                                            依期灵通债券                                            型证券投资基                                            金、蜂巢丰华                                            债券型证券投                                            资基金、蜂巢                                            丰吉纯债债券                                            型证券投资基                                            金和蜂巢上海                                            算帐所 0-3 年                                            计谋性金融债                                            指数证券投资                                            基金的基金经                                            理。                                            李磊先生，上                                            外洋国语大学                                            国际贸易学硕                                            士，2016 年      本基金基金经                                至 2017 年担 李磊             2024-06-25     -      7年      理                                     任德邦证券股                                            份有限公司项                                            目司理，2017                                            年至 2020 年                                            担任国盛证券                    第 5 页，共 13 页                蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                                             有限背负公司                                             高档名堂经                                             理，2020 年                                             加入蜂巢基金                                             惩处有限公                                             司，担任信用                                             斟酌员。李磊                                             先生现担任蜂                                             巢丰瑞债券型                                             证券投资基                                             金、蜂巢添汇                                             纯债债券型证                                             券投资基金、                                             蜂巢添禧 87                                             个月依期灵通                                             债券型证券投                                             资基金、蜂巢                                             添益纯债债券                                             型证券投资基                                             金、蜂巢丰吉                                             纯债债券型证                                             券投资基金、                                             蜂巢丰裕债券                                             型证券投资基                                             金、蜂巢丰业                                             纯债一年依期                                             灵通债券型发                                             起式证券投资                                             基金的基金经                                             理。 注：(1)基金的首任基金司理，其"任职日历"为基金合同奏效日，其"下野日历"为凭证公司决议细目 的解聘日历； (2)非首任基金司理，其"任职日历"和"离任日历"离别指凭证公司决议细想法聘用日历息争聘日历。 注：无   本叙述期内，本基金惩处东说念主严格效劳《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督惩处办法》《公开召募证券投资基金运作惩处办法》《公开召募灵通式证券投资基金 流动性风险惩处规则》、基金合同和其他联系法律司法、监管部门的关系规则，依照憨厚信用、戮力 尽职、安全高效的原则惩处和愚弄基金财富，在持重按捺投资风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋                    第 6 页，共 13 页                     蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   本叙述期内，本基金惩处东说念主严格履行 《证券投资基金惩处公司公正来回轨制携带观念》和公司 公正来回方面的关系轨制。本叙述期内，不存在毁伤投资者利益的不公正来回步履。   本叙述期内，本基金惩处东说念主严格履行了超过来回监控与叙述关系轨制。本叙述期内，未发现本 基金存在超过来回情况。本叙述期内，本基金与基金惩处东说念主惩处的整个投资组合未发生同日反向交 易的情况。   三季度债券收益最初下后上，波动显然增大。影响商场的主要身分包括 7-8 月央行对长端利率 的预期指挥，以及在二级商场买卖国债的操作落地。另外皮需求抓续走弱的情况下，央行先是在三 中全会后实施了年内的初度降息，同期暗示将加大货币计谋逆周期调理力度。但光靠货币计谋，需 乞降预期难以扭转，收益率也在此历程中触动走低，10 年国债利率在 8 月初度向下冲破 2.1%。随后 决议层在 9 月将计谋重点全面转向稳增长，9 月下旬央行在国新办发布会上再度书记降准降息，随 后召开的政事局会议则扭转了商场对计谋的预期，权利商场在 9 月临了一周出现暴涨，风险偏好的 回转使得债券收益率在三季度的临了几个来回日出现显然反弹。   在计谋显然转向后，四季度债券商场需要重点转换的也曾增量财政计谋的落地，一是增量的规 模，二是转换增量财政的投向。关于权利商场的抓续高潮，商场风险偏好回转导致的收益率反弹， 咱们以为幅度有限，短期的冲击可能来自于债基和搭理赎回，但幅度应小于 22 年四季度水平，尤其 是利率债有银行竖立需求的守旧，反弹幅度可控，在货币计谋并未转向，致使可能进一步消弱的情 况下，咱们以为利率债此轮是反弹行情，并非回转。信用债在经过诊疗后，利差显然建立，具有较 好的竖立价值。   本基金在三季度主要竖立利率及营业银行金融债，同期增配了部分高品级信用债，提升了杠杆 和久期水平。   戒指叙述期末蜂巢丰业一年定开基金份额净值为 1.0604 元，本叙述期内，基金份额净值增长率 为-0.28%，同期功绩比拟基准收益率为 0.26%。   本基金本叙述期内未出现调和 20 个使命日基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低 于 5000 万元的情形。                         第 7 页，共 13 页                    蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                       §5 投资组合叙述                                                         占基金总财富的比例      序号             名堂              金额(元)                                                            （%）               其中：股票                                 -              -               其中：债券               2,485,561,748.42            95.64                    财富守旧证券               31,077,837.48          1.20               其中：买断式回购的                                                     -              -               买入返售金融财富               银行进款和结算备付               金系数 注：本基金未投资股票。 注：本基金本叙述期末未抓有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金未投资股票。                                                         占基金财富净值比例      序号            债券品种            公允价值(元)                                                             (％)               其中：计谋性金融债             114,202,781.50             6.28                          第 8 页，共 13 页                              蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                                                                       占基金财富净     序号          债券代码           债券称呼       数目(张)        公允价值(元)                                                                        值比例(%)                              小微债                                 05                              债 02                                22 细                                                                       占基金财富净     序号          证券代码           证券称呼       数目(份)        公允价值(元)                                                                        值比例(%)                              二期优先级                                8 注：本基金本叙述期末未抓有贵金属。 注：本基金本叙述期末未抓有权证。     凭证基金合同规则，本基金不投资国债期货。                                   第 9 页，共 13 页                    蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 注：凭证基金合同规则，本基金不投资国债期货。   凭证基金合同规则，本基金不投资国债期货。 到公开非难、处罚的情形确认   本叙述期内，本基金投资决议才智合适关系法律司法的条款，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访，不存在叙述编制日前一年内受到公开非难、 处罚的情形。   (1) 23 祥瑞银行小微债 (刊行东说念主：祥瑞银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (2) 23 中原银行债 02 (刊行东说念主：中原银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (3) 23 交行债 01 (刊行东说念主：交通银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划受到监管机构处罚。   (4) 22 上海银行 (刊行东说念主：上海银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (5) 22 宁波银行 03 (刊行东说念主：宁波银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划屡次受到监管机构处罚。   (6) 24 江苏银行 CD117 (刊行东说念主：江苏银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划屡次受到监管机构处罚。   (7) 24 建设银行 CD154 (刊行东说念主：中国建设银行股份有限公司)   该证券刊行东说念主偏激分支机构因非法规划屡次受到监管机构处罚。   叙述期内，本基金未投资股票。 注：无 注：本基金本叙述期末未抓有可转债。 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。                        第 10 页，共 13 页                 蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述   由于四舍五入的原因，本叙述中触及比例盘算推算的分项之和与系数项之间可能存在尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                     单元：份 叙述期期初基金份额总和                                1,716,338,722.07 叙述期时候基金总申购份额                                              - 减：叙述期时候基金总赎回份额                                            - 叙述期时候基金拆分变动份额（份额减少以                                       - “-”填列） 叙述期期末基金份额总和                                1,716,338,722.07            §7 基金惩处东说念主愚弄固有资金投本钱基金情况                                                     单元：份 叙述期期初惩处东说念主抓有的本基金份额                                 289,118.98 叙述期时候买入/申购总份额                                          0.00 叙述期时候卖出/赎回总份额                                          0.00 叙述期期末惩处东说念主抓有的本基金份额                                 289,118.98 叙述期期末抓有的本基金份额占基金总份额比                                 0.0168 例（%） 注：本叙述期内，基金惩处东说念主未愚弄固有资金投本钱基金。            §8 叙述期末发起式基金发起资金抓有份额情况 注：基金惩处东说念主发起资金抓有份额已满 3 年，已赎回。本叙述期末抓有份额非发起份额。               §9 影响投资者决议的其他紧迫信息                     第 11 页，共 13 页                       蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                                                         叙述期末抓有基金情                  叙述期内抓有基金份额变化情况                                                             况                  抓有基金 投资者类             份额比例  别               达到或者          序号                 期初份额       申购份额      赎回份额   抓有份额       份额占比                  跨越 20%                  的时候区                   间   机构         1      -                        0      0              99.9755%                                居品私有风险   本叙述期内，本基金存在单一投资者抓有份额比例达到或跨越 20%的情况，由此可能导致的 私有风险主要包括： 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金财富以应答基金份额抓有东说念主的赎回恳求，基金份额抓有东说念主可能无法实时赎回抓有的 一起基金份额； 额抓有东说念主多半赎回时，可能会导致基金财富净值出现调和六十个使命日低于 5000 万元的风险， 基金可能会靠近转换运作面孔、与其他基金归并或者停止基金合同等情形；   本叙述期内，基金惩处东说念主凭证《公开召募证券投资基金信息走漏惩处办法》的联系规则，在《证 券日报》、基金惩处东说念主官网以及中国证监会基金电子化信息走漏平台进行了如下信息走漏： 告》; 第 2 季度叙述》; 中期叙述》; 有限公司为代销机构并进入其费率优惠作为的公告》; 有限公司为代销机构并进入其费率优惠作为的公告》; 售有限公司为代销机构并进入其费率优惠作为的公告》;                              第 12 页，共 13 页                      蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 摘录（更新）》; 书（更新）2024 年第 2 期》。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金惩处东说念主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时候内至基金惩处东说念主、 基金托管东说念主的办公局势免费查阅。   投资者对本叙述如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）磋磨本基金惩处东说念主。                                               蜂巢基金惩处有限公司                                             二〇二四年十月二十三日                          第 13 页，共 13 页