蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度叙述

2024-11-01 15:29

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金   基金处分东谈主:蜂巢基金处分有限公司   基金托管东谈主:浙商银行股份有限公司   叙述送出日历:2024 年 10 月 23 日                                   蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                           §1 遑急领导   基金处分东谈主的董事会及董事保证本叙述所载辛勤不存在诞妄记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律牵累。   基金托管东谈主浙商银行股份有限公司阐发本基金合同轨则，于2024年10月21日复核了本叙述 中的财务方针、净值发扬、财务管帐叙述、投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在诞妄记 载、误导性述说或者紧要遗漏。   基金处分东谈主承诺以诚恳信用、崎岖遵法的原则处分和应用基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往事迹并不代表其明天发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募讲明书过火更新。   本叙述中财务辛勤未经审计。   本叙述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                         §2 基金居品好像 基金简称         蜂巢添益纯债 基金主代码        008465 基金运作阵势       公约型绽开式 基金合同顺利日      2020 年 08 月 13 日 叙述期末基金份额总    1,504,896,857.06 份 额              在严格按捺风险并保抓致密流动性的基础上，本基金力求得到高于事迹 投资所在              比拟基准的投资收益，追求基金钞票的永远、适宜、抓续升值。              本基金在合同商定的投资领域内，在死守投资按捺的基础上，通过对经              济、阛阓的磋议，应用钞票配置策略、债券投资组合策略、信用类债券 投资策略              投资策略、钞票赈济证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略等，              在有用处分风险的基础上，达成投资所在。              中债详细全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行依期入款利率（税 事迹比拟基准              后）×20%              本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征              搀杂型基金、股票型基金。 基金处分东谈主        蜂巢基金处分有限公司 基金托管东谈主        浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金    蜂巢添益纯债 A             蜂巢添益纯债 C       蜂巢添益纯债 E 简称 下属分级基金的交往    008465               008466         017163                          第 1 页，共 13 页                                             蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 代码 叙述期末下属分级基        1,462,470,460.03 份        33,016,051.19 份         9,410,345.84 份 金的份额总数                  本基金为债券型基                  本基金为债券型基                本基金为债券型基                  金，预期收益和预期                 金，预期收益和预期               金，预期收益和预期 下属分级基金的风险                  风险高于货币阛阓基                 风险高于货币阛阓基               风险高于货币阛阓基 收益特征                  金，但低于搀杂型基                 金，但低于搀杂型基               金，但低于搀杂型基                  金、股票型基金。                  金、股票型基金。                金、股票型基金。                       §3 主要财务方针和基金净值发扬                                                                          单元：东谈主民币元                            叙述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）    主要财务方针                       蜂巢添益纯债 A                蜂巢添益纯债 C               蜂巢添益纯债 E 本期利润 注：（1）所述基金事迹方针不包括抓有东谈主认购或交往基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要 低于所列数字； （2）本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关用度后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益； （3）本基金自 2022 年 11 月 7 日起增设 E 类份额，蜂巢添益纯债 E 份额自 2022 年 11 月 8 日开动有 份额。 蜂巢添益纯债 A 净值发扬                                                    事迹比拟基          净值增长率        净值增长率        事迹比拟基 阶段                                                 准收益率标       ①-③            ②-④          ①            圭臬差②         准收益率③                                                    准差④ 往时三个月         0.05%       0.04%            0.28%       0.08%        -0.23%         -0.04% 往时六个月         1.30%       0.04%            1.21%       0.07%         0.09%         -0.03% 往时一年          3.20%       0.03%            3.13%       0.06%         0.07%         -0.03% 往时三年         11.68%       0.04%            5.71%       0.05%         5.97%         -0.01% 自基金合同        17.31%       0.04%            7.25%       0.05%        10.06%         -0.01%                                第 2 页，共 13 页                                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 顺利起于今 蜂巢添益纯债 C 净值发扬                                              事迹比拟基          净值增长率        净值增长率     事迹比拟基 阶段                                           准收益率标     ①-③           ②-④          ①            圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 往时三个月         0.02%     0.04%       0.28%      0.08%     -0.26%        -0.04% 往时六个月         1.26%     0.04%       1.21%      0.07%         0.05%     -0.03% 往时一年          3.13%     0.03%       3.13%      0.06%         0.00%     -0.03% 往时三年         11.49%     0.04%       5.71%      0.05%         5.78%     -0.01% 自基金合同        17.02%     0.04%       7.25%      0.05%         9.77%     -0.01% 顺利起于今 蜂巢添益纯债 E 净值发扬                                              事迹比拟基          净值增长率        净值增长率     事迹比拟基 阶段                                           准收益率标     ①-③           ②-④          ①            圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 往时三个月        -0.02%     0.04%       0.28%      0.08%     -0.30%        -0.04% 往时六个月         1.18%     0.04%       1.21%      0.07%     -0.03%        -0.03% 往时一年          2.97%     0.03%       3.13%      0.06%     -0.16%        -0.03% 自基金合同         4.92%     0.04%       3.75%      0.05%         1.17%     -0.01% 顺利起于今 注：（1）本基金树立于 2020 年 8 月 13 日； （2）本基金事迹比拟基准为：中债详细全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行依期入款利率 （税后）×20% ； （3）本基金于 2022 年 11 月 7 日增设 E 类份额，E 类份额自 2022 年 11 月 8 日开动有份额。                               第 3 页，共 13 页                                蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 注：（1）本基金合同顺利日为 2020 年 8 月 13 日。本基金自 2022 年 11 月 7 日起增设 E 类份额，蜂 巢添益纯债 E 份额自 2022 年 11 月 8 日开动有份额； （2）阐发基金合同轨则，自基金合同顺利之日起 6 个月内，基金各项钞票配置比例需合乎基金合同 条目。按捺建仓期末和本叙述期末，基金的钞票配置合乎基金合同的谈判条目。 注：无。                          §4 处分东谈主叙述                          第 4 页，共 13 页                              蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                  任本基金的基金司理期限   姓名     职务                            证券从业年限       讲明                  任职日历         离任日历                                                  金之洁先生，                                                  好意思国马里兰大                                                  学金融学硕                                                  士，2013 年                                                  加入广发银行                                                  股份有限公司                                                  金融阛阓部从                                                  事债券投资交                                                  易使命，曾担                                                  任低级和中级                                                  交往员，2018                                                  年加入蜂巢基                                                  金处分有限公                                                  司，任交往部                                                  副总监，现任                                                  基金投资部联                                                  席总监。金之                                                  洁先生现担任                                                  蜂巢丰业纯债                                                  一年依期绽开        本基金基金经 金之洁             2020-10-13      -        11 年    债券型发起式        理                                                  证券投资基                                                  金、蜂巢添益                                                  纯债债券型证                                                  券投资基金、                                                  蜂巢添元纯债                                                  债券型证券投                                                  资基金、蜂巢                                                  添跃 66 个月                                                  依期绽开债券                                                  型证券投资基                                                  金、蜂巢丰华                                                  债券型证券投                                                  资基金、蜂巢                                                  丰吉纯债债券                                                  型证券投资基                                                  金和蜂巢上海                                                  清理所 0-3 年                                                  计策性金融债                                                  指数证券投资                                                  基金的基金经                     第 5 页，共 13 页                               蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                                                   理。                                                   李磊先生，上                                                   外洋国语大学                                                   国际买卖学硕                                                   士，2016 年                                                   至 2017 年担                                                   任德邦证券股                                                   份有限公司项                                                   目司理，2017                                                   年至 2020 年                                                   担任国盛证券                                                   有限牵累公司                                                   高等阵势经                                                   理，2020 年                                                   加入蜂巢基金                                                   处分有限公                                                   司，担任信用                                                   磋议员。李磊                                                   先生现担任蜂                                                   巢丰瑞债券型         本基金基金经                                    证券投资基 李磊               2024-06-25      -         7年         理                                         金、蜂巢添汇                                                   纯债债券型证                                                   券投资基金、                                                   蜂巢添禧 87                                                   个月依期绽开                                                   债券型证券投                                                   资基金、蜂巢                                                   添益纯债债券                                                   型证券投资基                                                   金、蜂巢丰吉                                                   纯债债券型证                                                   券投资基金、                                                   蜂巢丰裕债券                                                   型证券投资基                                                   金、蜂巢丰业                                                   纯债一年依期                                                   绽开债券型发                                                   起式证券投资                                                   基金的基金经                                                   理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，其“去职日历”为阐发公司决议 详情的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分歧指阐发公司决议详情的聘用日历息争聘日                      第 6 页，共 13 页                             蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 期。 注：无。   本叙述期内，本基金处分东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督处分方针》《公开召募证券投资基金运作处分方针》《公开召募绽开式证券投资基金 流动性风险处分轨则》、基金合同和其他相关法律法例、监管部门的谈判轨则，依照诚恳信用、崎岖 遵法、安全高效的原则处分和应用基金钞票，在谨慎按捺投资风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋 求最大利益，莫得发生损伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   本叙述期内，本基金处分东谈主严格践诺 《证券投资基金处分公司自制交往轨制开导主见》和公司 自制交往方面的谈判轨制。本叙述期内，不存在损伤投资者利益的不自制交往步履。   本叙述期内，本基金处分东谈主严格践诺公司至极交往监控与叙述谈判轨制，未发现本基金存在异 常交往情况。本叙述期内，基金处分东谈主处分的系数投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成 交较少的单边交往量均未出现逾越该证券当日交往量的 5%的情况。 利率接踵下调，长端收益率下行空间翻开。8 月债市监管力度有所升级，大行开启大额卖债操作， 利当先上后下。9 月上旬，阛阓交往偏弱的 8 月基本面数据、降息预期及存量房贷利率下调等成分， 长端利率运动下行，9 月下旬政事局会议提前召开，阛阓风险偏好扭转，债券收益率快速颐养。   信用债方面，三季度信用利差举座走扩，8 月、9 月同意限制增长速率不足往年同期，信用债需 求随同意限制增幅放缓而虚拟，同期 8 月以来政府债券刊行提速，存单利率抓续高位，资金面中性 偏紧，非银和银行间流动性分层，信用债流动性溢价抬升。   居品运作方面，本基金在三季度举座以票息策略为主，主要配置中高评级信用债，组合看护了 一定杠杆比例，得到了一部分套息收益。城投债在一揽子化债计策下信用风险总体可控，关于财政 发达、债务率较低的区域可适度拉永恒期，产业债关切高景气行业中的优质龙头，严格把控信用风 险。                       第 7 页，共 13 页                                 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述   按捺叙述期末蜂巢添益纯债 A 基金份额净值为 1.0272 元，本叙述期内，该类基金份额净值增长 率为 0.05%，同期事迹比拟基准收益率为 0.28%；按捺叙述期末蜂巢添益纯债 C 基金份额净值为 按捺叙述期末蜂巢添益纯债 E 基金份额净值为 1.0498 元，本叙述期内，该类基金份额净值增长率为 -0.02%，同期事迹比拟基准收益率为 0.28%。   本基金本叙述期内未出现运动 20 个使命日基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合叙述                                                         占基金总钞票的比例       序号             阵势              金额(元)                                                            （%）                 其中：股票                               -              -                 其中：债券              2,056,200,239.42           99.90                      钞票赈济证券                         -              -                 其中：买断式回购的                                                     -              -                 买入返售金融钞票                 银行入款和结算备付                 金所有 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 注：本基金本叙述期末未抓有通过港股通机制投资的港股。                           第 8 页，共 13 页                                        蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。                                                                 占基金钞票净值比例         序号                  债券品种           公允价值(元)                                                                     (％)                        其中：计策性金融债            122,345,186.80                 7.91                                                                        占基金钞票净     序号          债券代码          债券称呼       数目(张)         公允价值(元)                                                                         值比例(%)                             CD072                                  6                             CD188                                  0                             CD308                                  9 细 注：本基金本叙述期末未抓有钞票赈济证券。 注：本基金本叙述期末未抓有贵金属。                                  第 9 页，共 13 页                                蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 注：本基金本叙述期末未抓有权证。   阐发基金合同轨则，本基金不投资国债期货。 注：阐发基金合同轨则，本基金不投资国债期货。   阐发基金合同轨则，本基金不投资国债期货。 到公开责备、处罚的情形讲明   本叙述期内，本基金投资决策材干合乎谈判法律法例的条目，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在叙述编制日前一年内受到公开责备、 处罚的情形。   (1) 24 江苏银行 CD188 (刊行东谈主：江苏银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因违纪方案屡次受到监管机构处罚。   (2) 24 吉利银行 CD072 (刊行东谈主：吉利银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因违纪方案和未照章践诺职责屡次受到监管机构处罚。   (3) 24 恒丰银行 CD308 (刊行东谈主：恒丰银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因违纪方案屡次受到监管机构处罚。   本基金为纯债债券型基金，不投资股票。          序号                 称呼                 金额(元)                         第 10 页，共 13 页                                       蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 注：本基金本叙述期末未抓有可转债。 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。   由于四舍五入的原因，本叙述中波及比例野心的分项之和与所有项之间可能存在尾差。                        §6 绽开式基金份额变动                                                                   单元：份                   蜂巢添益纯债 A              蜂巢添益纯债 C          蜂巢添益纯债 E 叙述期期初基金份额          1,490,715,927.91       82,321,739.87     52,734,438.27 总数 叙述期时刻基金总申              9,858,008.22       44,830,677.38     50,254,399.45 购份额 减：叙述期时刻基金             38,103,476.10       94,136,366.06     93,578,491.88 总赎回份额 叙述期时刻基金拆分                         -                   -                 - 变动份额（份额减少 以“-”填列） 叙述期期末基金份额          1,462,470,460.03       33,016,051.19     9,410,345.84 总数 注：本基金自 2022 年 11 月 7 日起增设 E 类份额。               §7 基金处分东谈主应用固有资金投本钱基金情况 注：本叙述期内，基金处分东谈主未应用固有资金投本钱基金。 注：本叙述期内，基金处分东谈主未应用固有资金投本钱基金。                             第 11 页，共 13 页                                      蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述                 §8 影响投资者决策的其他遑急信息                                                       叙述期末抓有基金情                叙述期内抓有基金份额变化情况                                                           况                抓有基金 投资者类           份额比例  别             达到或者          序号               期初份额       申购份额      赎回份额   抓有份额       份额占比                逾越 20%                的时候区                 间   机构      1       -                        0      0              95.6661%                              居品特等风险     本叙述期内，本基金存在单一投资者抓有份额比例达到或逾越 20%的情况，由此可能导致的 特等风险主要包括： 净值剧烈波动的风险； 时变现基金钞票以支吾基金份额抓有东谈主的赎回请求，基金份额抓有东谈主可能无法实时赎回抓有的全 部基金份额； 笔或者某些申购或调度转入请求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到或者逾越 50% 时，本基金处分东谈主可终止该抓有东谈主对本基金基金份额薄情的申购及调度转入请求；   本叙述期内，基金处分东谈主阐发《公开召募证券投资基金信息线路处分方针》的相关轨则，在《中 国证券报》、基金处分东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息线路平台进行了如下信息线路： 告》； 售有限公司为代销机构并过问其费率优惠算作的公告》； 有限公司为代销机构并过问其费率优惠算作的公告》；                            第 12 页，共 13 页                              蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度叙述 有限公司为代销机构并过问其费率优惠算作的公告》； 售有限公司为代销机构并过问其费率优惠算作的公告》；   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金处分东谈主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时候内至基金处分东谈主、 基金托管东谈主的办公时势免费查阅。   投资者对本叙述如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）商议本基金处分东谈主。                                             蜂巢基金处分有限公司                                            二〇二四年十月二十三日                       第 13 页，共 13 页