中信保诚瑞丰6个月夹杂A: 中信保诚瑞丰6个月握有期夹杂型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓摘抄更新

2024-11-05 05:40

中信保诚瑞丰 6 个月握有期夹杂型证券投资基金（A 类份                              额）                   基金家具贵寓摘抄更新                     编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 01 日    本摘抄提供本基金的要害信息，是招募说明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、 家具概况 基金简称      中信保诚瑞丰 6 个月夹杂       基金代码          019349 份额类别简称    中信保诚瑞丰 6 个月夹杂 A     份额类别子代码       019349 基金胁制东谈主     中信保诚基金胁制有限公司        基金托管东谈主         交通银行股份有限公司 基金合同告成日   2023 年 11 月 28 日    基金类型          夹杂型                                             每个绽放日绽放申购；本                                             基金关于每份基金份额设                                             定 6 个月的最短握有期， 运作形势      其他绽放式               绽放频率                                             在最短握有期内该份基金                                             份额不可赎回或曲折转                                             出。 往返币种      东谈主民币                               初始担任本基金基           提云涛                 金司理的日历                               证券从业日历        2000 年 04 月 30 日                               初始担任本基金基 基金司理      柳红亮                 金司理的日历                               证券从业日历        2018 年 07 月 13 日                               初始担任本基金基           杨立春                 金司理的日历                               证券从业日历        2011 年 07 月 05 日 二、 基金投资与净值阐述 (一) 投资筹谋与投资策略           本基金在有用限度投资组合风险的前提下，力图获取越过事迹比较基准的投资回 投资筹谋           报。           本基金的投资范围包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板过头他经 投资范围           中国证监会核准或注册上市的股票）、存托字据、港股通标的股票、债券（含国债、          金融债、地方政府债、政府救助机构债、政府救助债券、企业债、公司债、央行          单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可曲折债券（含折柳交          易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券过头他中国证监会允许投资的债          券）、资产救助证券、债券回购、货币市集器用、银行进款、同行存单、股指期货、          国债期货、股票期权以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但          须相宜中国证监会忖度章程）。          本基金可根据忖度法律轨则和基金合同的商定，参与融资业务。法律轨则或监管          部门另有章程时，从其章程。          如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金胁制东谈主在履行稳当要领          后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托字据、可曲折债券（含折柳交          易可转债）、可交换债券资产占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标          的股票的比例不进步股票资产的 50%。本基金投资于可曲折债券（含折柳往返可转          债）           、可交换债券资产占基金资产的比例为 0%-20%。本基金投资同行存单不进步基          金资产的 20%。每个往改日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳          的往返保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例          整个不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          若是法律轨则或监管机构对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，在履行          稳当要领后，本基金的投资比例会作念相应诊疗。          资策略：（1）类属资产建立策略；（2）等闲债券投资策略；（3）信用债投资策略          （含资产救助证券，不含同行存单、可曲折债券及可交换债券）；  （4）可曲折债券 主要投资策略          及可交换债券投资策略；（5）证券公司短期公司债券投资策略。5、国债期货投资          策略。6、股指期货投资策略。7、股票期权投资策略。8、融资投资策略。9、存          托字据投资策略。          中债轮廓金钱（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益 事迹比较基准          率（按估值汇率折算）*5%          本基金为夹杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币市集基金和债券型基金，          低于股票型基金。 风险收益特征          本基金若是投资港股通标的股票，还将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、          市集轨制以及往返执法等互异带来的私有风险。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产建立图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与整个可能存在尾差。 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售忖度用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中信保诚瑞丰 6 个月夹杂 A：  用度类型      份额（S）或金额（M）/握有期限（N）         收费形势/费率   备注                   M申购费（前收费）                    M≥5000000.00        1000 元/笔          场外 申购费：M：申购金额；单元: 元 赎回费：该费率为 0%。 （二）基金运作忖度用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别               收费形势/年费率或金额                     收取方 胁制费                0.80%               基金胁制东谈主和销售机构 托管费                0.15%               基金托管东谈主 审计用度               44,550.00 元         司帐师事务所 信息浮现费              69,836.31 元         章程浮现报刊 其它用度               讼师费等                - 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。 执行金额以基金依期证明浮现为准。 四、 风险揭示与要害教唆 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应闲暇阅读本 基金的《招募说明书》等销售文献。 一、市集风险：1、经济周期风险；2、计谋风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、 购买力风险；7、上市公司策画风险。二、胁制风险。三、估值风险。四、流动性风险：1、市集整 体流动性问题；2、市聚集流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险；3、本基金拟投资市集、行 业及资产的流动性风险评估；4、大宗赎回情形下的流动性风险胁制措施；5、实施备用的流动性风 险胁制器用的情形、要领及对投资者的潜在影响。 五、私有风险： 些新的投资器用在为基金资产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带 来的期货投资风险，期权家具带来的订价风险等。同期，基金胁制东谈主也可能因为对这些新的投资产 品的不练习而发生投资短处，产生投资风险。 自基金合同告成日（关于认购份额而言）或申购阐发日（关于申购份额而言）    、曲折转入阐发日（对 于曲折转入份额而言）起 6 个月内不得赎回或曲折转出。基金份额握有东谈主将面对在最短握有期到期 日前（不含到期日）不可赎回或曲折转出基金份额的风险。 市集往返互联互通机制下允许投资的香港市集股票，除与其他投资于内地市集股票的基金所面对的 共同风险外，本基金还可能面对港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、市集轨制 以及往返执法等互异所带来的私有风险，包括但不限于：  （1）市集联动的风险。与内地 A 股市集相 比，港股市集上外汇资金流动更为目田，国外资金的流动对港股价钱的影响广大，港股价钱与国外 资金流动阐述出高度忖度性。本基金在参与港股市集投资时受到大家宏不雅经济和货币计谋变动等因 素所导致的系统风险相对更大。 （2）股价波动的风险。港股市集实行 T+0 反转往返机制（即当日买 入的股票，在交收前不错于当日卖出）  ，同期对个股不设涨跌幅罢了，加之香港市集结构性家具和衍 生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能阐述出比 A 股更为剧烈的 股价波动，本基金握仓的波动风险可能相对较大。（3）汇率风险。在现行港股通机制下，港股的买 卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，汇率波动会对基金的投资收益变成影响。（4）港股通额度限 制。现行的港股通执法，对港股通设有逐日额度上限的罢了；本基金可能因为港股通市集逐日额度 不及，而不可买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。（5）港股通可投资标的范围诊疗带来 的风险。现行的港股通执法，对港股通下可投资的港股范围进行了罢了，并依期或不依期根据范围 罢了执法对具体的可投资标的进行诊疗，关于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入；本基金 可能因为港股通可投资标的范围的诊疗而不可实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。 （6）港股通往改日不连贯的风险。根据现行的港股通执法，只消内地与香港两地均为往改日且不祥 显示结算安排的往改日才为港股通往改日，存在港股通往改日不连贯的情形（如内地市集因休假等 原因休市而香港市集照常往返但港股通不可如常进行往返），而导致基金所握的港股组合在后续港股 通往改日开市往返中蚁合体现市集反映而变成其价钱波动蓦的增大，进而导致本基金所握港股组合 在资产估值上出现波动增大的风险。另外，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平素往返， 港股通标的股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险。     （7）交收轨制带来的基金流动性风险。 由于交收轨制的不同以及港股通往改日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不可实时到账， 而变成支付赎回款日历比平素情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在不可实时诊疗基金 资产组合中 A 股和港股投资比例，变成比例超标的风险。   （8）港股通下对公司活动的处理执法带来 的风险。根据现行的港股通执法，本基金因所握港股通股票权益分配、曲折、上市公司被收购等情 形或者极端情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入；因港股通股票权益分配或者曲折等情形取得的香港联交所上市股票的认购权力在联交所上市 的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、曲折或者上市公司被收购等所取 得的非联交所上市证券，不错享有忖度权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规 则，利益得不到最大化甚而受损的风险。   （9）香港纠合往返所停牌、退市等轨制性互异带来的风险。 香港联交所章程，在往返所以为所条目的停牌合理何况必要时，上市公司方可选择停牌措施。此外， 不同于内地 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化章程，仅仅详情了“尽量缩 短停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据其财务情状在证券简称前加 入相应符号（举例，ST 及*ST 等符号）以警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所市集莫得风险 警示板，联交所禁受非量化的退市法式且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得联交 所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。因该等轨制性互异，本基金可能存在因所握个股碰到 非预期性的停牌甚而退市而给基金带来损失的风险。    （10）港股通执法变动带来的风险。本基金是在 港股通机制和执法下参与香港联交所证券的投资，受港股通执法的罢了和影响；本基金存在因港股 通执法变动而带来基金投资受阻或所握资产组合价值发生波动的风险。      （11）其他可能的风险。除上 述权臣风险外，本基金参与港股通投资，还可能面对的其他风险，包括但不限于：1）除因股票往返 而发生的佣金、往返征费、往返费、往返系统费、印花税、过户费等税费外，在不进行往返时也可 能要不竭交纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算不准而导致账户透支的风险；2）在香港 市集，部分中小市值港股成交量相对较少，流动较为枯竭，本基金投资此类股票可能因枯竭往返对 手而面对个股流动性风险；3）在本基金参与港股通往返中若香港联交所与内地往返所的证券往返服 务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申诉和取销申诉的往返中 断风险；4）存在港股通香港结算机构因极点情况下无法委用证券和资金的结算风险；另外港股通境 内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险：①因结算参与东谈主未完成与中国结算的蚁合交 收，导致本基金应收资金或证券被暂不委用或责罚；②结算参与东谈主对本基金出现交收毁约导致本基 金未能取得应收证券或资金；③结算参与东谈主向中国结算发送的忖度本基金的证券划付指示有误的导 致本基金权益受损；④其他因结算参与东谈主未顺从忖度业务执法导致本基金利益受到挫伤的情况。 此产生更大的收益波动。（2）基差风险：在利用股指期货对冲市集系统风险时，基金资产可能因为 股指期货合约与标的指数价钱变动场地不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约 延期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的极端变动而遭受延期风险。（3）股指期货展 期时的流动性风险：本基金握有的股指期货头寸需要进行延期操作，平仓握有的股指期货合约，换 成其它月份股指期货合约，当股指期货市集流动性欠安、往返量不实时，将会导致延期操作实践难 度升迁、往返成本加多，从而可能对基金资产变成不利的影响。（4）期货盯市结算轨制带来的现款 胁制风险：股指期货选择保证金往返轨制，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，资金胁制条目高。 当市集握续向不利场地波动导致期货保证金不及，若是未能在章程的时辰内补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。（5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基 金的账户如仍握有未平仓合约，往返所将按照交割结算价将账户握有的合约进行现款交割，因此无 法不竭握有到期合约，具有到期日风险。 （6）敌手方风险：资产胁制东谈主运用基金资产投资于股指期 货时，会勤奋采用资信情状优良、风险限度能力强的期货公司当作经纪商，但不可阻绝在极点情况 下，所采用的期货公司在往返过程中存在非法、违法策画活动或收歇算帐导致基金资产遭受损失。 （7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又 未能在章程的时辰内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金 资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 （8）未平仓合约不可不竭握有风险：由于国度法律、轨则、 计谋的变化、中金所往返执法的修改、遑急措施的出台等原因，基金资产握有的未平仓合约可能无 法不竭握有，基金资产必须承担由此导致的损失。 制定了投资有筹谋进程和风险限度轨制，但本基金仍将面对质券公司短期公司债券所私有的信用风险、 流动性风险等多样风险。 程和风险限度轨制，但本基金仍将面对资产救助证券所私有的信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操魄力险和法律风险等多样风险。（1）信用风险：资产救助证券参与主体对所快乐 的多样合约毁约所变成的可能损失。可能阐述为证券化资产所产生的现款流不可救助本金和利息的 实时支付而给投资者带来损失。（2）利率风险：资产救助证券当作固定收益证券的一种，也具成心 率风险，即资产救助证券的价钱受利率波动发生变动的风险。（3）流动性风险：资产救助证券不可 赶快、低成本变现的风险。 （4）提前偿付风险：若合同商定债务东谈主有权在家具到期前偿还，则存在 由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。（5）操魄力险：忖度各方在业务操作过程中，因操作 乌有或违背操作规程而引起的风险。（6）法律风险：因资产救助证券往返结构较为复杂、参与方较 多、往返文献较多而存在的法律风险和践约风险。 市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生不测损 益的风险。（2）流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价 格斥地或了结头寸的风险，此类风险不时是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法显示保证金条目，使得所握有的头寸面对被强制平仓的风险。 动性风险、保证金风险、信用风险和操魄力险等。市集风险指由于标的价钱变动而产生的繁衍品的 价钱波动。流动性风险指当基金往返量大于市集可报价的往返量而产生的风险。保证金风险指由于 无法实时筹措资金显示斥地或者保管繁衍品合约头寸所条目的保证金而带来的风险。信用风险指交 易敌手不肯或无法履行契约的风险。操魄力险则指因往返过程、往返系统、东谈主员疏失、或其他不可 预期时辰所导致的损失。 风险等风险。本基金在参与融资业务中将根据风险胁制的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原 则，参与融资业务。 面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与 中国存托字据刊行机制忖度的风险，包括存托字据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、 享有权力等方面存在互异可能激勉的风险；存托字据握有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的绝顶 安排可能激勉的风险；存托契约自动不休存托字据握有东谈主的风险；因多地上市变成存托字据价钱差 异以及波动的风险；存托字据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基 础证券刊行东谈主，在握续信息浮现监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境 互异可能导致的其他风险。 六、其他风险：1、手艺风险；2、大额申购/赎回风险；3、赎回请求缓期办理的风险；4、基金范围 过小导致的风险；5、其他风险。 （二）要害教唆 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金胁制东谈主依照恪称牵累、真挚信用、严慎用功的原则胁制和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金胁制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金胁制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的忖度信息，敬请同期热心基金胁制东谈主发布的忖度临时公告等。 五、 其他贵寓查询形势 以下贵寓详见基金胁制东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066 六、 其他情况说明 无